Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym
Monografia poświęcona jest wycenie europejskich opcji kupna na akcje w uogólnionych modelach Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR). Poza wykładem dotyczącym klasycznego modelu CRR oraz modelu Blacka-Scholesa analizie poddane są przede wszystkim autorskie koncepcje wyceny opcji w uogólnionym modelu CRR – zaró...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Online |
| Lenguaje: | polaco |
| Publicado: |
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
2025
|
| Acceso en línea: | ONIX_20250307_9788382201376_372 |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|