Metody stochastyczne w ekonometrii przestrzennej – nowoczesna analiza asymptotyczna
W monografii zostały zaprezentowane najnowsze i w dużej mierze autorskie osiągnięcia z zakresu teorii asymptotycznych stochastycznych modeli ekonometrii przestrzennej. Rezultaty pracy naukowej autorów zostały poprzedzone przeglądem klasycznych, choć przedstawionych w nowoczesnym ujęciu, zagadnień ek...
Salvato in:
| Autori principali: | , |
|---|---|
| Natura: | Online |
| Lingua: | polacco |
| Pubblicazione: |
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
2025
|
| Accesso online: | ONIX_20250307_9788382204377_458 |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| Riassunto: | W monografii zostały zaprezentowane najnowsze i w dużej mierze autorskie osiągnięcia z zakresu teorii asymptotycznych stochastycznych modeli ekonometrii przestrzennej. Rezultaty pracy naukowej autorów zostały poprzedzone przeglądem klasycznych, choć przedstawionych w nowoczesnym ujęciu, zagadnień ekonometrii przestrzennej. Ważnym elementem omawianej teorii jest nowe Centralne Twierdzenie Graniczne dla form liniowo-kwadratowych .Pozwala ono na przeprowadzanie formalnych dowodów własności granicznych statystyk testowych autokorelacji przestrzennej oraz estymatorów parametrów modeli ekonometrycznych z zależnościami przestrzennymi. |
|---|