The Brownian Motion

This open access textbook is the first to provide Business and Economics Ph.D. students with a precise and intuitive introduction to the formal backgrounds of modern financial theory. It explains Brownian motion, random processes, measures, and Lebesgue integrals intuitively, but without sacrificing...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Löffler, Andreas, Kruschwitz, Lutz
Định dạng: Online
Ngôn ngữ:Tiếng Anh
Được phát hành: Springer Nature 2021
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:1007083
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!