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Informationseffizienz von Terminkontraktmaerkten fuer Waehrungen

An Stelle der gleichgewichtsorientierten, mit rationalen Erwartungen verknüpften statischen Effizienzbetrachtung wird eine dynamische Effizienzanalyse angestrebt, für die heterogene Erwartungen und Handel zu subjektiv falschen Preisen konstitutiv ist. Der konkrete Untersuchungsgegenstand ist der Ter...

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Uloženo v:
Hlavní autor: Graw, Ehrentraud
Médium: Online
Jazyk:němčina
Vydáno: Peter Lang International Academic Publishers 2021
Témata:
Eine
empirische
Graw
Informationseffizienz
TERMINKONTRAKT
Terminkontraktmärkten
Untersuchung
Währungen
thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KC Economics::KCB Macroeconomics::KCBM Monetary economics
thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KF Finance and accounting::KFF Finance and the finance industry::KFFK Banking
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Shrnutí:An Stelle der gleichgewichtsorientierten, mit rationalen Erwartungen verknüpften statischen Effizienzbetrachtung wird eine dynamische Effizienzanalyse angestrebt, für die heterogene Erwartungen und Handel zu subjektiv falschen Preisen konstitutiv ist. Der konkrete Untersuchungsgegenstand ist der Terminkontrakthandel für Währungen am International Monetary Markt in Chicago. Es wurde eine umfangreiche Untersuchung dieses Marktes auf «schwache» Effizienz durchgeführt. Ausserdem erlaubte eine für Terminkontrakthandel typische Transaktionsmöglichkeit, das Spreading, die Durchführung von Tests auf eine über die «schwache» Effizienz hinausgehende strengere Form der Effizienz.

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