Zahlungsbilanzkrisen bei begrenzter Devisenmarkteffizienz
Die Arbeit untersucht, unter welchen Umständen das von makroökonomischen Fundamentalvariablen losgelöste und damit scheinbar irrationale Imitationsverhalten von Devisenmarktteilnehmern zu Zahlungsbilanzkrisen führen kann. In einem eigens entworfenen stochastischen Modell des Beharrungs- und Imitatio...
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| 1. Verfasser: | |
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| Veröffentlicht: |
Peter Lang International Academic Publishers
2021
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| description | Die Arbeit untersucht, unter welchen Umständen das von makroökonomischen Fundamentalvariablen losgelöste und damit scheinbar irrationale Imitationsverhalten von Devisenmarktteilnehmern zu Zahlungsbilanzkrisen führen kann. In einem eigens entworfenen stochastischen Modell des Beharrungs- und Imitationsverhaltens der Devisenmarktteilnehmer wird der letztgenannte Fall durch die je nach Parameterkonstellation unterschiedlichen komplexen Modelldynamiken begünstigt. So kann z.B. bei bimodalen stationären Lösungen des Interaktionsmodells ein hohes Imitationsverhalten marktstabilisierend wirken. Gerade das Imitationsverhalten wird aber in vielen theoretischen Modellen als Ausgangspunkt von Krisen herangezogen und gilt auch im empirischen Einzelfall als Auslöser (z.B. beim Herding von Fondsmanagern in der Asienkrise) oder als Transformator (z.B. in der Rußlandkrise) von Krisen. |
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| spelling | doab-20.500.12854ir-369922025-03-22T14:23:04Z Zahlungsbilanzkrisen bei begrenzter Devisenmarkteffizienz Bruderhausen, Jens Monetary economics thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KC Economics::KCB Macroeconomics::KCBM Monetary economics Die Arbeit untersucht, unter welchen Umständen das von makroökonomischen Fundamentalvariablen losgelöste und damit scheinbar irrationale Imitationsverhalten von Devisenmarktteilnehmern zu Zahlungsbilanzkrisen führen kann. In einem eigens entworfenen stochastischen Modell des Beharrungs- und Imitationsverhaltens der Devisenmarktteilnehmer wird der letztgenannte Fall durch die je nach Parameterkonstellation unterschiedlichen komplexen Modelldynamiken begünstigt. So kann z.B. bei bimodalen stationären Lösungen des Interaktionsmodells ein hohes Imitationsverhalten marktstabilisierend wirken. Gerade das Imitationsverhalten wird aber in vielen theoretischen Modellen als Ausgangspunkt von Krisen herangezogen und gilt auch im empirischen Einzelfall als Auslöser (z.B. beim Herding von Fondsmanagern in der Asienkrise) oder als Transformator (z.B. in der Rußlandkrise) von Krisen. 2021-02-10T14:41:07Z 2021-02-10T14:41:07Z 2020-10-01T17:47:26Z 2004 book ONIX_20201001_9783631750124_112 OCN: 1202552094 https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/42205 https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/36992 ger Schriften zur Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik open access image/jpeg image/jpeg image/jpeg n/a n/a n/a https://library.oapen.org/bitstream/20.500.12657/42205/1/9783631750124.pdf https://library.oapen.org/bitstream/20.500.12657/42205/1/9783631750124.pdf https://library.oapen.org/bitstream/20.500.12657/42205/1/9783631750124.pdf Peter Lang International Academic Publishers 10.3726/b13572 10.3726/b13572 44a712f0-ee17-4c08-a667-46effed595e7 226 Bern open access |
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