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Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie

Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte sind dabei die Beschre...

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Salvato in:
Autore principale: Seifert, Jan
Natura: Online
Lingua:tedesco
Pubblicazione: KIT Scientific Publishing 2021
Soggetti:
HF5001-6182
Strommarkt
Risikomanagement
Preismodellierung
Strompreis
Derivatebewertung
bic Book Industry Communication::K Economics, finance, business & management::KJ Business & management::KJC Business strategy
Accesso online:35234
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Riassunto:Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte sind dabei die Beschreibung und Schätzung von Preissprüngen, eine einheitliche Kalibrierung an Spot- und Derivatemärkten sowie die Auswirkungen des Emissionszertifikatehandels auf die Strompreischarakteristik.

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