Zur Asymptotik eines mit quadratischen Abhängigkeiten operierenden Tests auf multivariate Normalverteilung
Die Arbeit behandelt asymptotische Eigenschaften eines speziellen Anpassungstests auf multivariate Normalverteilung, der Teststatistik von Cox und Small. Unter verschiedenen Verteilungsannahmen wird das asymtotische Verhalten der Teststatistik untersucht und die Grenzverteilungen angegeben. Mit eine...
Saved in:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Format: | Online |
| Sprog: | tysk |
| Udgivet: |
KIT Scientific Publishing
2021
|
| Fag: | |
| Online adgang: | 34368 |
| Tags: |
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
|
| Summary: | Die Arbeit behandelt asymptotische Eigenschaften eines speziellen Anpassungstests auf multivariate Normalverteilung, der Teststatistik von Cox und Small. Unter verschiedenen Verteilungsannahmen wird das asymtotische Verhalten der Teststatistik untersucht und die Grenzverteilungen angegeben. Mit einer Simulationsstudie werden die theoretischen Ergebnisse bestätigt. |
|---|