Zwischen Limit und Market Orders: Innovative Ordertypen im elektronischen Wertpapierhandel
Auf den meisten Wertpapiermärkten stehen Investoren Limit und Market Orders zur Verfügung. Mit der Wahl eines Ordertyps entscheidet ein Investor, ob er das Risiko einer Nichtausführung eingeht oder ob er eine zuverlässige Ausführung wünscht und hierfür implizit eine erhöhte Liquiditätsprämie entrich...
Zapisane w:
| 1. autor: | |
|---|---|
| Format: | Online |
| Język: | niemiecki |
| Wydane: |
KIT Scientific Publishing
2021
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| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | 34355 |
| Etykiety: |
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|---|---|
| author | Kunzelmann, Matthias |
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| collection | Directory of Open Access Books |
| description | Auf den meisten Wertpapiermärkten stehen Investoren Limit und Market Orders zur Verfügung. Mit der Wahl eines Ordertyps entscheidet ein Investor, ob er das Risiko einer Nichtausführung eingeht oder ob er eine zuverlässige Ausführung wünscht und hierfür implizit eine erhöhte Liquiditätsprämie entrichtet. Somit besteht ein Zielkonflikt zwischen Nichtausführungsrisiko und Liquiditätsprämie.In der vorliegenden Arbeit werden zwei innovative Ordertypen gestaltet und analysiert, die zu einem Ausgleich in diesem Zielkonflikt führen. Das Design dieser Ordertypen erfolgt unter Rückgriff auf aktuelle Entwicklungen sowie den state-of-the-art im elektronischen Wertpapierhandel. |
| format | Online |
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| institution | Directory of Open Access Books |
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| publishDate | 2021 |
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| publisher | KIT Scientific Publishing |
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| spelling | doab-20.500.12854ir-629972023-12-20T15:54:10Z Zwischen Limit und Market Orders: Innovative Ordertypen im elektronischen Wertpapierhandel Kunzelmann, Matthias HF5001-6182 Spread Computerbörse Simulation Mikrostrukturtheorie Wertpapierhandel Marktmodell Handelssystem Marktstruktur bic Book Industry Communication::K Economics, finance, business & management::KJ Business & management::KJC Business strategy Auf den meisten Wertpapiermärkten stehen Investoren Limit und Market Orders zur Verfügung. Mit der Wahl eines Ordertyps entscheidet ein Investor, ob er das Risiko einer Nichtausführung eingeht oder ob er eine zuverlässige Ausführung wünscht und hierfür implizit eine erhöhte Liquiditätsprämie entrichtet. Somit besteht ein Zielkonflikt zwischen Nichtausführungsrisiko und Liquiditätsprämie.In der vorliegenden Arbeit werden zwei innovative Ordertypen gestaltet und analysiert, die zu einem Ausgleich in diesem Zielkonflikt führen. Das Design dieser Ordertypen erfolgt unter Rückgriff auf aktuelle Entwicklungen sowie den state-of-the-art im elektronischen Wertpapierhandel. 2021-02-12T09:03:53Z 2021-02-12T09:03:53Z 2019-07-30 20:01:57 2006 book 34355 18628893 3866440529 https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/62997 ger Studies on eOrganisation and Market Engineering image/jpeg Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International https://www.ksp.kit.edu/3866440529 KIT Scientific Publishing 10.5445/KSP/1000005059 10.5445/KSP/1000005059 68fffc18-8f7b-44fa-ac7e-0b7d7d979bd2 3866440529 X, 202 p. open access |
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